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要设置支付宝消费短信通知，可以按照以下步骤操作。
1、打开支付宝应用，在底部菜单栏中选择“我的”。
2、进入“我的”页面后，选择“设置”。
3、在“设置”页面中，找到“新消息通知”选项，点击进入。
4、在新消息通知页面，找到“交易短信提醒”选项，点击进入。
5、在这里可以选择需要提醒的账户余额变动交易类型，包括转入、转出、消费等，选择想要接收短信提醒的交易类型后，点击对应的开关按钮进行开启或关闭。
6、确认开启后，会收到相应的短信通知，需要注意的是，短信提醒服务可能需要支付一定的费用，具体费用可以在页面中进行查看和确认。
步骤适用于支付宝应用的一般操作，具体的界面和选项可能会因应用版本、更新等原因有所不同，如果在操作过程中遇到困难，建议查看支付宝的官方教程或者联系支付宝的客服支持获取帮助。